Os 10 melhores blogs de troca de opções.
Leia este relatório gratuito.
Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.
Existem alguns excelentes blogs comerciais por aí nos dias de hoje e o número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Há alguns blogueiros que eu leio regularmente. Esses caras são o crème de le crème de blogueiros de opções que oferecem ótimas análises de mercado, idéias comerciais e posts educacionais. Eu queria juntar essa lista dos Top 10 Trading Trading de opção como um recurso para outros comerciantes para usar. Alguns desses que você pode ter ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Eu criei a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo o quão útil eu acho seus blogs e sua popularidade geral. Verifique-os e me avise se você acha que perdi ninguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu configurei uma lista onde você pode segui-los.
1 & # 8211; Option Pit - Mark Sebastien.
A opção Pit é administrada por Mark Sebastian, ex-market maker tanto no Chicago Board Options Exchange quanto na American Stock Exchange. Option Pit é um recurso fantástico para comerciantes de opções e os tópicos do blog se concentram muito na volatilidade implícita, então você pode entender por que eu gosto disso. Uma das ótimas coisas sobre o Option Pit é que existe um novo conteúdo praticamente todos os dias e é TODO o material de alta qualidade. Mark também é um regular no CNBC. Eu viajo este site todos os dias.
2 & # 8211; Opções Hawk - Joe Kunkle.
O Options Hawk é outro site de negociação de opções que tem um grande foco na volatilidade implícita na negociação. Joe Kunkle é o homem que está por trás da marca do Options Hawk e, enquanto ele não publica seu blog tão regularmente como alguns outros nesta lista, quando ele publica, é uma coisa super informativa com muitas idéias de negócios acionáveis. Ele é muito receptivo se você tiver dúvidas, mas não considere isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas.
3 & # 8211; Sheridan Option Mentoring & # 8211; Dan Sheridan.
Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e tem estado no negócio mais do que praticamente todos. Realmente conhece suas coisas e fornece um ótimo conteúdo gratuito em seu blog. Há também muitos dos seus vídeos no site do CBOE, se você tiver tempo de verificar aqueles, você não se arrepende.
4 & # 8211; The Lazy Trader - Lazy Trader.
The Lazy Trader é um cara super legal. Seu blog é preenchido com dicas comerciais relacionadas em assuntos como psicologia, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão se apresentando todos os fins de semana. Ele se concentra principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muita informação sobre outras estratégias. Eu fiz uma postagem de convidado para o Lazy Trader uma vez que você pode conferir aqui.
5 & # 8211; Opção Alpha - Kirk Du Plessis.
Kirk da Option Alpha é o go to guy para principiantes que desejam aprender as negociações de opções. Sua seção de arquivo e recursos do blog é extensa e cheia de dicas interessantes. Ele negocia meramente spreads de crédito, condores de ferro e colocações e chamadas desnudas.
6 & # 8211; Opções estáveis e # 8211; Kim Klaiman.
Steady Options, dirigido por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger é um ótimo site para visitar todas as semanas ou mais. Os principais artigos sobre temas obrigatórios devem ser lidos.
7 & # 8211; Investir com Opções & # 8211; Steven Place.
Outro bom site para visitar semanalmente. Investir com o fundador das opções Steven Place é um ótimo professor a ponto de trazer temas complexos para um formato fácil de entender. As postagens do blog são informativas e são excelentes para comerciantes intermediários ou iniciantes que buscam expandir sua base de conhecimento atual.
8 & # 8211; VIX e Mais # 8211; Bill Luby.
Embora tecnicamente não seja um blog de negociação de opções puras, o VIX and More é o recurso número um em toda a volatilidade das coisas. Qualquer comerciante de opções que valha o seu sal precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. Aprendi muito dos posts que eu li até agora e não posso aguardar para mergulhar no resto deles!
9 & # 8211; The Blue Collar Investor & # 8211; Alan Ellman.
Alan Ellman do The Blue Collar Investor é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. Ele escreveu 5 livros que têm ótimas críticas na Amazônia. Allan é muito popular com os investidores avessos ao risco que estão olhando as opções como forma de gerar uma renda estável e de baixo risco. Não há negócios loucos de alto vôo aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo.
10 & # 8211; Sassy Options & # 8211; Rachel Shasha.
Rachel das opções Sassy oferece excelentes comentários de mercado e idéias de negociação, definitivamente vale a pena ler cada semana.
Então, esses são os meus 10 melhores blogs de troca de opções, tenho certeza que isso criará um pouco de controvérsia semelhante aos meus Top 25 Traders no Twitter. Sinta-se à vontade para me informar na seção de comentários, se você achar que perdi ninguém.
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26 Comentários.
Alguns outros bons são:
Mas infelizmente eu já passei por cima do meu limite de 10. 🙁
Deixe-me adicionar este.
É o meu dia a dia todos os dias apenas para ler seus pensamentos sobre as condições atuais do mercado. É apenas esse artigo por dia, mas o cara é realmente bom em resumir tudo o que está acontecendo em todo o mundo e ele sempre o chama como ele sente, seja Bullish, Bearish ou Neutral, sem codificação de açúcar ou hedging seu idioma . Comerciante muito inteligente e blogueiro corajoso.
Isso é bom, obrigado Lazy Trader. Não percebi que ele publicava todos os dias.
Incrível, obrigado por aqueles!
Não se preocupe com Alan, espero que ajude você.
Muito perspicaz. Ao escrever conteúdo, precisamos pensar sobre o que os outros gostariam de ler. Sim, para ver uma nova opção, trocando o site de cobrança que está atualizado, mantenha as dicas chegando :). Eu me inscrevi via, então voltei.
Ótimo, prazer em ouvi-lo!
Excelente lista, obrigado.
Gostaria também de sugerir o meu blog para a sua revisão e # 8211; OptionTiger.
INDIAN EQUITY BENCHMARKS terminou o dia em uma nota fixa após uma sessão de comércio volátil. Os mercados mudaram de direção várias vezes ao longo do dia com força visível nas ações de TI, já que a rupia de hoje caiu por um enorme 90paise para atingir um novo tempo vitalício de 57,96 na parte de trás de dados de empregos dos EUA melhores do que o esperado.
Great significa que podemos aprender muito.
É bom aprender muitas coisas boas de você. Quyen Chon.
Feliz eu poderia ajudar o Vin. Deixe-me saber se há algo sobre o que você gostaria de aprender.
blog de informação realmente agradável sobre os 10 Bloggers de Negociação de Opção Top 10. gostaria de compartilhar minha experiência comercial. Ganhei lucros regulares. Abrindo uma conta em modo MT4, o comércio foi mais simples e conveniente. Eles também oferecem os melhores bônus e nenhum bônus de depósito ao abrir uma conta ao vivo.
Dicas surpreendentes de troca de futuros e opções oferecidas por optiontgt. blospot. in.
É bom estar aqui, muito bom post, o conteúdo é.
incrível, continue postando amigo será muito útil para todos, obrigado por.
compartilhando. Eu realmente gostei. Você também pode ler Verifique com astúcia.
Artigo maravilhoso. Para o software binário, você pode verificar o seguinte link:
Oi, eu também troco binário. Ainda sou novato. Começou pequeno e pagou algumas taxas escolares. A única coisa que você deve ter certeza é que a plataforma está registrada. Consulte SYSEC. Sim, sim como jogar, até começar a entender as análises técnicas. Quase como forex. I cometi o erro de forçar os negócios. Quando o mercado (annalyses) não confirmou o comércio, continuei e trocou e acabei com o dinheiro.
Lembre-se de não forçar sua mão e se o dia começar a funcionar mal, desligue a negociação para o dia. É quando você continua tentando que você perdeu. Aceite que o mercado não é certo para esse dia.
Uma vez eu disse a minha esposa que negocia binário é como pescar. Você tem que ser paciente. O peixe morderá em seu tempo. proteção mais do que o valor mínimo do depósito.
Eu continuo indo para esses sites, blogs e serviços e obtendo que alguém explique como a negociação de spread de crédito pode ser rentável, dado uma recompensa de risco negativamente negativa da maioria dos negócios (especialmente em ataques de maior probabilidade) sem uma seleção comercial imutável e ajustes bastante astutos.
Excelente lista. Embora eu não possa verificar todos, mas verifico as opções de falcão e opção de pit como você listou no topo.
Maravilhoso, obrigado por compartilhar conosco.
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É 100% grátis.
Curso de 10 partes de ferro Condor.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂
Opções blog de estratégia
9 de dezembro de 2017.
Você fez uma troca de opções e a posição correu bem, deixando você com um bom lucro com a aproximação de vencimento. Agora, a questão torna-se, o que você faz com estes contratos de opções de dinheiro baratos vendidos? Você compra suas opções de moeda de um centavo ou deixa-as expirar sem valor? Existem riscos e hellip;
OAP 110: Torne-se um comerciante de melhores opções NÃO VISANDO O MERCADO.
Por que ainda acreditamos que, magicamente, algum dia teremos alguma idéia ou sugestão que nos alertem para as partes superiores e os fundos do mercado? Como espero, os adultos racional são muitas vezes atraídos para uma falsa sensação de compreensão nos mercados financeiros trazidos principalmente pelos meios de comunicação e cabeças falantes. Hoje eu quero ajudar e hellip;
OAP 109: Diga adeus às estratégias de opções de risco ilimitadas para sempre.
Estratégias de opções de risco ilimitadas obtêm um mau rap na comunidade de investimentos entre os comerciantes novatos. E enquanto a nossa pesquisa de backtesting mostrou que posições de risco ilimitadas, como estradas curtas e estrangulamentos curtos, geram os melhores retornos globais, você pode ser restrito ao negociá-los por causa do seu tipo de conta ou simplesmente temer o grande potencial e o hellip;
OAP 108: Rolling Up Strike Prices vs. Closing Out Trade & # 8211; O que devo fazer?
Se você negociar opções com mais de dez dias, indubitavelmente irá encontrar um cenário onde você será desafiado por uma ação movendo-se mais alto ou mais baixo contra sua posição. Quando isso acontece, a primeira pergunta que muitas pessoas fazem é # 8220; Começo a rolar os preços de rodagem e ajustar a posição ou trabalhar no fechamento e no hellip;
OAP 107: Entrevista w / Option Alpha Member MACDDaddy & # 038; The & # 8220; Wheel Selling & # 8221; Estratégia de opções.
Hoje estou muito entusiasmado por trazer um dos nossos próprios membros da família Option Alpha no show, MACDDaddy, também conhecido como Robert. Ele é um membro por muitos anos e alguém com quem continuo buscando conselhos em muitas áreas. Durante o show, iremos mais fundo na & # 8220; Wheel Selling & # 8221; estratégia de opções que criou alguns & hellip;
OAP 106: Estudo de Caso de Atribuição Curta de Estoque TLT & # 8211; De Loser Para US $ 426 Lucro.
Como alguns dos outros comerciantes de opções novas preocupam-se com os contratos de opções contratados. Ou seja, opções de chamadas curtas que obtêm uma pequena atribuição de estoque. Mas nunca é tão ruim ou horrível quanto parece e no último show de hoje, quero andar pelo nosso comércio de borrachas de ferro TLT, no qual acabamos recebendo & hellip;
OAP 105: Como proteger seu portfólio em um mercado descendente.
Quanto mais os mercados continuarem a funcionar mais alto, maior será o risco de que outra grande correção do mercado ou crash do mercado aconteça no futuro próximo. Afinal, como salientámos no Show # 15, o mercado de ações caiu 9 vezes pelo menos 30%, o que é uma vez a cada 10 anos. Agora, nós estamos montando & hellip;
OAP 104: Como usar a negociação Pairs com opções para criar um crescimento suave da carteira.
No podcast mais recente de hoje, quero girar a conversa um pouco e me concentrar em negociações de pares com opções. E esta não é a negociação de pares tradicionais que você já ouviu falar antes de comprar um estoque e comprar outro estoque relacionado para lucrar com quaisquer diferenças de tendências ou divergências no preço subjacente. & Hellip;
OAP 103: Como escolher a estratégia de opções de ações corretas para a criação de riqueza.
Mesmo depois de discutir e descrever o processo geral sobre como escolher a estratégia correta de opções de ações em podcasts e vídeos anteriores, eu continuo a obter membros que estão confusos como deve funcionar e as etapas que se podem tomar. Acredito, em última análise, que, na maioria dos casos, você pode estar pensando demais sobre isso, especialmente quando ele e o hellip;
OAP 102: Você está vendendo opções que são muito baratas?
Ao vender opções, muitas vezes eu recebo uma pergunta ou um inquérito dos membros da nossa comunidade em relação ao quão longe do dinheiro devemos vender nossas opções e definir nossas posições. Agora, eu tipicamente alveio em torno da probabilidade de 70% de área de sucesso para a minha opção curta vendendo trades, mas outros muitas vezes se perguntaram e hellip;
Opções blog de estratégia
Todos estávamos lá ... pesquisando estratégias de opções e incapazes de encontrar as respostas que estamos procurando. SteadyOptions tem sua solução.
SteadyOptions 2016 - Year In Review.
2016 marca nosso primeiro ano como serviço público. Tivemos um bom ano em geral. Nós encerramos 127 negócios em 2016. O modelo de portfólio produziu 40,1% de ganhos compostos em toda a conta com base na alocação de 10%. A proporção vencedora foi bastante consistente em torno de 66%. Tivemos três meses perdidos em 2016.
Cálculo do ROI na negociação de opções.
Nossos leitores sabem que nossos retornos foram rastreados pela Pro-Trading-Profits, um site de terceiros independente que acompanha o desempenho de centenas de boletins de investimento. Eles forneceram uma excelente explicação sobre como analisar e comparar o desempenho de diferentes sistemas de negociação.
Debunking The Dividend Myth.
"Os investidores devem ser indiferentes a US $ 1 na forma de um dividendo (fazendo com que o preço da ação caia em US $ 1) ou US $ 1 recebido vendendo ações. Isso deve ser verdade, a menos que você acredite que US $ 1 não vale $ 1. Este teorema não foi desafiado desde ... exceto por aqueles mordidos pelo "bug de dividendos".
Se eu apenas comprei uma década de Netflix.
Aqui está uma experiência de pensamento divertida. Suponha que você tenha US $ 15.000 para investir uniformemente em quinze empresas diferentes antes da Grande Recessão. Então, você o deixa passar pela recessão do mercado, segurando seu investimento em vez de vender qualquer coisa. Quanto você teria hoje?
Por que as opções de negociação não são jogos de azar.
Uma das críticas mais comuns a qualquer tipo de investimento é que ele pode ser visto como sendo semelhante ao jogo. Não há nada de errado com isso, dado que investir em várias formas é uma atividade perfeitamente legal e regular.
Opções de Posições Equivalentes.
Um dos recursos interessantes sobre as opções é que existe uma relação entre chamadas, colocações e estoque subjacente. E por causa desse relacionamento, algumas posições de opções são equivalentes - isso significa perfis idênticos de lucro / perda - para outros.
Visão geral da opção Straddle.
Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opções longas straddle, é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada no mesmo subjacente, greve e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado.
Earnings Momentum Trade in Oracle.
Nós escrevemos pela última vez sobre a Oracle no 2017-09-03 com esse mesmo teste de retorno - um mercado de swing de impulso de 3 dias antes dos ganhos e seguiu por 8 ciclos consecutivos de pré-ganhos com um retorno total de 290% durante esse histórico período. A próxima data de ganhos da Oracle é 12-14-2017, mas isso ainda não está confirmado.
Reverse Iron Condor Strategy.
O Reverse Iron Condor (RIC) é um risco limitado, uma estratégia de negociação de lucro limitada que é projetada para ganhar lucro quando o preço do estoque subjacente faz um movimento brusco em qualquer direção. O RIC Spread é onde você compra um Iron Condor Spread de alguém que está apostando no estoque subjacente ficando estagnado.
Netflix Pré-ganhos Momentum Trade.
A Netflix tem ganhos vencidos na segunda-feira, 16 de outubro, após o fechamento do mercado. Sete dias de calendário antes de então seriam 10-9-2017. Saindo de uma boa vitória em THO, agora é hora de ver a notável história de impulso da empresa em eventos de ganhos e como ele se compara a FAANG de forma mais ampla.
As opções não são ações.
Esta questão não está relacionada exclusivamente com as opções, mas, dado o elemento de decadência do tempo incorporado nelas, pode ser particularmente relevante para elas. A questão é esta: existem regras gerais que você usa para sair de negócios que começam a ser contra você , especialmente se eles não são baseados em uma antecipação de um catalisador específico?
Microsoft Pre-Earnings Momentum Trade.
A Microsoft teve ganhos em 26 de outubro de 2017, após o fechamento do mercado, de acordo com o Wall Street Horizon. 7 dias antes disso seria 19 de outubro de 2017. A Microsoft é a mega tecnologia esquecida - a terceira maior empresa do mundo por trás da Apple e do Alfabeto, mas não se enquadra em nenhum acrônimo divertido, como FANG ou FAANG.
Opções de gregos explicados.
Opções Os gregos medem os diferentes fatores que afetam o preço de um contrato de opção. Infelizmente, muitos comerciantes não sabem ler os gregos ao negociarem. A seguinte infografia forneceu uma breve explicação sobre os mais importantes gregos: theta, delta, gamma vega e rho.
Porque a razão de vencer não significa nada.
Muitas opções de comerciantes consideram estratégias de probabilidade de 90% um Santo Graal de negociação. Afinal, se você pode ganhar 90% do tempo, você poderá crescer sua conta muito rapidamente, certo? Bem, não só isso não é verdade, mas, na verdade, a relação de vitoria sozinha não lhe diz nada sobre suas chances de ser lucrativo.
Opção de ganhos pós Comércio em Facebook.
Para o Facebook Inc, independentemente de os ganhos se moverem para cima ou para baixo, se esperássemos um dia, e depois vendemos uma semana no condor de ferro do dinheiro (usando opções semanais), os resultados foram bastante fortes. Este comércio abre dois calendários depois de ganhos para tentar permitir que o estoque encontre equilíbrio após o anúncio de ganhos.
Navegação.
Sobre nós: Nosso serviço de consultoria de negociação de opções oferece opções de alta qualidade de educação e idéias de negócios acionáveis. Implementamos o mix de estratégias de negociação de opções de curto e médio prazo com base na Volatilidade Implícita.
Disclaimer: Nós não oferecemos conselhos de investimento. Não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um conselho de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.
Blogs.
Postado em 12 de dezembro de 2017 às 11h50.
Por Lawrence G. McMillan.
Constatamos repetidamente que os gráficos de proporção de put-call somente em ações estão em mínimos de vários anos. Os gráficos à direita mostram evidências visuais disso.
Estes são gráficos de proporção de chamadas de longo prazo, estendendo-se de volta aos 25 anos no caso da relação padrão (gráfico superior) e 20 anos no caso da razão ponderada (gráfico inferior).
Futuros de Bitcoin na Bolsa de Futuros do CBOE ($ XBT)
Postado em 11 de dezembro de 2017 - 12:59 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O CBOE começará a negociar o Futuro Bitcoin com a negociação de domingo à noite (10 de dezembro). Estes são os fatos básicos sobre o contrato, tirados do site (os futuros do CME começam a operar em 18 de dezembro).
Comentário Semanal de Stock Market, 12/8/2017.
Postado em 8 de dezembro de 2017 - 5:04 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
Apesar de algumas vendas no início da semana (que pareceu ser mais uma reação a uma condição de sobrecompração de curto prazo do que a qualquer mudança real de tendência) $ SPX ainda permanece bem acima da média móvel crescente de 20 dias. Ele fechou acima desse MA todos os dias, exceto um, desde 28 de agosto! Como já disse antes, isso é impressionante. Portanto, a tendência do gráfico $ SPX é otimista, e esse é o melhor indicador intermediário que temos.
Os dois rácios de put-call somente de ações são divergentes mais uma vez. A relação padrão ainda é otimista, mas a razão ponderada gerou um novo sinal de venda.
Comentário Semanal de Stock Market 01/12/2017.
Postado em 1 de dezembro de 2017 - 4:22 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O período sazonal pós-Ação de Graças chegou a um início entusiasmante, talvez também excitante. O gráfico $ SPX permanece positivo, desde que suporte acima. O primeiro nível de suporte é em 2600, que é o último recorde e também perto dos mínimos de hoje (sexta-feira).
A compra de chamadas tem sido particularmente pesada nas últimas duas semanas, na última perna para cima neste mercado de touro em andamento. Isso forçou os índices de apontar apenas para a equidade até mínimos de vários anos. Simplificando, esses índices estão em território extremamente sobrecompra, mas ainda estão em sinais de compra, desde que estejam em declínio.
O mercado pode subir e $ VIX também?
Postado em 30 de novembro de 2017 - 4:25 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
Os comerciantes estão abomináveis com o fato aparentemente absurdo de que o $ VIX tenha aumentado fortemente hoje (e até quatro dias seguidos), mesmo que o mercado tenha aumentado fortemente ao longo desse tempo - e está explodindo explosivamente mais alto hoje.
Esqueça por que isso está acontecendo. Isso pode ser sustentado? O simples é que a resposta é "sim", é claro. Qualquer coisa pode acontecer - e provavelmente será - é um velho ditado em Wall Street (e na vida). Mas isso já aconteceu durante um longo período de tempo? Certamente tem.
Comentário Semanal de Stock Market 27/11/17.
Postado em 27 de novembro de 2017 às 10h40.
Por Lawrence G. McMillan.
O mercado de ações sinalizou que tudo o que foi segurando para as últimas semanas ("correção" seria muito forte de uma palavra) acabou. $ SPX e todos os outros índices principais foram divulgados para novos máximos históricos de fechamento e intradía. Isso inclui o índice Russell 2000 anteriormente remanescente ($ RUT, IWM).
Para o registro, há suporte no gráfico $ SPX em 2560 (mínimos da semana passada), 2545 (o final de outubro atrasado) e 2510, o nível de breakout em setembro. Uma vez que esta última perna ascendente no mercado começou, com essa descoberta acima de 2510 no final de setembro, $ SPX fechou abaixo sua média móvel de 20 dias, exatamente uma vez!
Volatilidade em colapso (18:22)
Postado em 21 de novembro de 2017 - 10:12 da manhã.
Por Lawrence G. McMillan.
Este artigo foi originalmente publicado em The Option Strategist Newsletter Volume 18, No. 22, em 26 de novembro de 2009.
Não importa como você o mede, a volatilidade está diminuindo. Há vários motivos para isso - e discutiremos sobre eles neste artigo. Além das percepções dos comerciantes sobre a atual volatilidade atual, existem algumas influências relacionadas à estratégia, bem como influências sazonais, que estão contribuindo para essa queda mais recente na volatilidade.
Comecemos por notar que o Índice de Volatilidade do CBOE ($ VIX) está em ou perto de seus mínimos anuais e não foi significativamente menor desde setembro de 2008, antes da falência de Lehman. O "antigo" $ VIX - negociando sob o símbolo $ VXO desde 2003 - já fechou em baixas ano novo nesta semana. $ VIX é apenas um pouco abaixo de 21, mas $ VXO já está se aproximando de 19. Embora seja verdade que essas medidas de volatilidade se baseiam unicamente nas opções S & amp; P 500 Index ($ SPX) que operam no CBOE, são e sempre têm Foi uma boa medida do humor geral e da volatilidade das ações em geral.
Padrões sazonais ao redor do Dia de Ação de Graças (Preview)
Postado em 20 de novembro de 2017 - 1:45 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos traz vários padrões sazonais positivos que geralmente valem a pena jogar. Alguns anos atrás, costumávamos negociá-los separadamente, mas então tornou-se evidente que um geralmente "se transforma" no outro, e assim no mundo de hoje, esses três sistemas são realmente misturados em um. Os três sistemas, em seu formato original, eram:
Comentário semanal do mercado de ações 17/11/2017.
Postado em 17 de novembro de 2017 às 14h33.
Por Lawrence G. McMillan.
$ SPX permanece em uma tendência de alta, apesar de perder um nível de suporte nesta semana - um nível que ele rapidamente se recuperou. Há suporte em 2557 (baixa de quarta-feira, a partir da qual os preços aumentaram em 30 pontos por dia). Abaixo disso, há suporte em 2545 (mínimos de outubro) e, em seguida, o principal suporte em 2510 - os máximos de setembro, e a área que lançou a atual etapa desta longa reunião de mercado.
Os rácios de put-call de apenas ações são divididos em sua natureza. A proporção ponderada caiu para mínimos de vários anos no final de outubro e deu um sinal de venda pouco depois. Ele permanece nesse sinal de venda, mas a relação padrão está em um sinal de compra.
Um suplemento para $ VIX (09:07)
Postado em 16 de novembro de 2017 - 11:37 am.
Por Lawrence G. McMillan.
Este artigo foi originalmente publicado em The Option Strategist Newsletter Volume 9, nº 7, em 13 de abril de 2000.
O índice de volatilidade do CBOE ($ VIX) tem sido um obstáculo para comerciantes e técnicos de opções desde que foi introduzido no início dos anos 90. O $ VIX mede a volatilidade implícita das opções de US $ OEX. No entanto, nos últimos meses, a negociação de opções de US $ OEX desacelerou dramaticamente e muitos comerciantes os abandonaram para as opções de capital mais ativas e voláteis - especialmente as opções do NASDAQ. Como resultado, $ VIX está se tornando mais difícil de interpretar. Portanto, pensamos que talvez outro Índice de Volatilidade possa ser construído como um complemento útil para $ VIX. Seria um "suplemento" em vez de uma "substituição" porque pode vir um dia em que a maioria dos especuladores retorna ao mercado de US $ OEX. Se isso acontecesse, então $ VIX recuperaria seu antigo lugar como uma medida premier do sentimento público.
Estratégia de opção.
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Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
&cópia de; 2015 The Option Strategist | McMillan Analysis Corporation.
Todos estávamos lá ... pesquisando estratégias de opções e incapazes de encontrar as respostas que estamos procurando. SteadyOptions tem sua solução.
SteadyOptions 2016 - Year In Review.
2016 marca nosso primeiro ano como serviço público. Tivemos um bom ano em geral. Nós encerramos 127 negócios em 2016. O modelo de portfólio produziu 40,1% de ganhos compostos em toda a conta com base na alocação de 10%. A proporção vencedora foi bastante consistente em torno de 66%. Tivemos três meses perdidos em 2016.
Cálculo do ROI na negociação de opções.
Nossos leitores sabem que nossos retornos foram rastreados pela Pro-Trading-Profits, um site de terceiros independente que acompanha o desempenho de centenas de boletins de investimento. Eles forneceram uma excelente explicação sobre como analisar e comparar o desempenho de diferentes sistemas de negociação.
Debunking The Dividend Myth.
"Os investidores devem ser indiferentes a US $ 1 na forma de um dividendo (fazendo com que o preço da ação caia em US $ 1) ou US $ 1 recebido vendendo ações. Isso deve ser verdade, a menos que você acredite que US $ 1 não vale $ 1. Este teorema não foi desafiado desde ... exceto por aqueles mordidos pelo "bug de dividendos".
Se eu apenas comprei uma década de Netflix.
Aqui está uma experiência de pensamento divertida. Suponha que você tenha US $ 15.000 para investir uniformemente em quinze empresas diferentes antes da Grande Recessão. Então, você o deixa passar pela recessão do mercado, segurando seu investimento em vez de vender qualquer coisa. Quanto você teria hoje?
Por que as opções de negociação não são jogos de azar.
Uma das críticas mais comuns a qualquer tipo de investimento é que ele pode ser visto como sendo semelhante ao jogo. Não há nada de errado com isso, dado que investir em várias formas é uma atividade perfeitamente legal e regular.
Opções de Posições Equivalentes.
Um dos recursos interessantes sobre as opções é que existe uma relação entre chamadas, colocações e estoque subjacente. E por causa desse relacionamento, algumas posições de opções são equivalentes - isso significa perfis idênticos de lucro / perda - para outros.
Visão geral da opção Straddle.
Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opções longas straddle, é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada no mesmo subjacente, greve e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado.
Earnings Momentum Trade in Oracle.
Nós escrevemos pela última vez sobre a Oracle no 2017-09-03 com esse mesmo teste de retorno - um mercado de swing de impulso de 3 dias antes dos ganhos e seguiu por 8 ciclos consecutivos de pré-ganhos com um retorno total de 290% durante esse histórico período. A próxima data de ganhos da Oracle é 12-14-2017, mas isso ainda não está confirmado.
Reverse Iron Condor Strategy.
O Reverse Iron Condor (RIC) é um risco limitado, uma estratégia de negociação de lucro limitada que é projetada para ganhar lucro quando o preço do estoque subjacente faz um movimento brusco em qualquer direção. O RIC Spread é onde você compra um Iron Condor Spread de alguém que está apostando no estoque subjacente ficando estagnado.
Netflix Pré-ganhos Momentum Trade.
A Netflix tem ganhos vencidos na segunda-feira, 16 de outubro, após o fechamento do mercado. Sete dias de calendário antes de então seriam 10-9-2017. Saindo de uma boa vitória em THO, agora é hora de ver a notável história de impulso da empresa em eventos de ganhos e como ele se compara a FAANG de forma mais ampla.
As opções não são ações.
Esta questão não está relacionada exclusivamente com as opções, mas, dado o elemento de decadência do tempo incorporado nelas, pode ser particularmente relevante para elas. A questão é esta: existem regras gerais que você usa para sair de negócios que começam a ser contra você , especialmente se eles não são baseados em uma antecipação de um catalisador específico?
Microsoft Pre-Earnings Momentum Trade.
A Microsoft teve ganhos em 26 de outubro de 2017, após o fechamento do mercado, de acordo com o Wall Street Horizon. 7 dias antes disso seria 19 de outubro de 2017. A Microsoft é a mega tecnologia esquecida - a terceira maior empresa do mundo por trás da Apple e do Alfabeto, mas não se enquadra em nenhum acrônimo divertido, como FANG ou FAANG.
Opções de gregos explicados.
Opções Os gregos medem os diferentes fatores que afetam o preço de um contrato de opção. Infelizmente, muitos comerciantes não sabem ler os gregos ao negociarem. A seguinte infografia forneceu uma breve explicação sobre os mais importantes gregos: theta, delta, gamma vega e rho.
Porque a razão de vencer não significa nada.
Muitas opções de comerciantes consideram estratégias de probabilidade de 90% um Santo Graal de negociação. Afinal, se você pode ganhar 90% do tempo, você poderá crescer sua conta muito rapidamente, certo? Bem, não só isso não é verdade, mas, na verdade, a relação de vitoria sozinha não lhe diz nada sobre suas chances de ser lucrativo.
Opção de ganhos pós Comércio em Facebook.
Para o Facebook Inc, independentemente de os ganhos se moverem para cima ou para baixo, se esperássemos um dia, e depois vendemos uma semana no condor de ferro do dinheiro (usando opções semanais), os resultados foram bastante fortes. Este comércio abre dois calendários depois de ganhos para tentar permitir que o estoque encontre equilíbrio após o anúncio de ganhos.
Navegação.
Sobre nós: Nosso serviço de consultoria de negociação de opções oferece opções de alta qualidade de educação e idéias de negócios acionáveis. Implementamos o mix de estratégias de negociação de opções de curto e médio prazo com base na Volatilidade Implícita.
Disclaimer: Nós não oferecemos conselhos de investimento. Não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um conselho de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.
Blogs.
Postado em 12 de dezembro de 2017 às 11h50.
Por Lawrence G. McMillan.
Constatamos repetidamente que os gráficos de proporção de put-call somente em ações estão em mínimos de vários anos. Os gráficos à direita mostram evidências visuais disso.
Estes são gráficos de proporção de chamadas de longo prazo, estendendo-se de volta aos 25 anos no caso da relação padrão (gráfico superior) e 20 anos no caso da razão ponderada (gráfico inferior).
Futuros de Bitcoin na Bolsa de Futuros do CBOE ($ XBT)
Postado em 11 de dezembro de 2017 - 12:59 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O CBOE começará a negociar o Futuro Bitcoin com a negociação de domingo à noite (10 de dezembro). Estes são os fatos básicos sobre o contrato, tirados do site (os futuros do CME começam a operar em 18 de dezembro).
Comentário Semanal de Stock Market, 12/8/2017.
Postado em 8 de dezembro de 2017 - 5:04 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
Apesar de algumas vendas no início da semana (que pareceu ser mais uma reação a uma condição de sobrecompração de curto prazo do que a qualquer mudança real de tendência) $ SPX ainda permanece bem acima da média móvel crescente de 20 dias. Ele fechou acima desse MA todos os dias, exceto um, desde 28 de agosto! Como já disse antes, isso é impressionante. Portanto, a tendência do gráfico $ SPX é otimista, e esse é o melhor indicador intermediário que temos.
Os dois rácios de put-call somente de ações são divergentes mais uma vez. A relação padrão ainda é otimista, mas a razão ponderada gerou um novo sinal de venda.
Comentário Semanal de Stock Market 01/12/2017.
Postado em 1 de dezembro de 2017 - 4:22 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O período sazonal pós-Ação de Graças chegou a um início entusiasmante, talvez também excitante. O gráfico $ SPX permanece positivo, desde que suporte acima. O primeiro nível de suporte é em 2600, que é o último recorde e também perto dos mínimos de hoje (sexta-feira).
A compra de chamadas tem sido particularmente pesada nas últimas duas semanas, na última perna para cima neste mercado de touro em andamento. Isso forçou os índices de apontar apenas para a equidade até mínimos de vários anos. Simplificando, esses índices estão em território extremamente sobrecompra, mas ainda estão em sinais de compra, desde que estejam em declínio.
O mercado pode subir e $ VIX também?
Postado em 30 de novembro de 2017 - 4:25 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
Os comerciantes estão abomináveis com o fato aparentemente absurdo de que o $ VIX tenha aumentado fortemente hoje (e até quatro dias seguidos), mesmo que o mercado tenha aumentado fortemente ao longo desse tempo - e está explodindo explosivamente mais alto hoje.
Esqueça por que isso está acontecendo. Isso pode ser sustentado? O simples é que a resposta é "sim", é claro. Qualquer coisa pode acontecer - e provavelmente será - é um velho ditado em Wall Street (e na vida). Mas isso já aconteceu durante um longo período de tempo? Certamente tem.
Comentário Semanal de Stock Market 27/11/17.
Postado em 27 de novembro de 2017 às 10h40.
Por Lawrence G. McMillan.
O mercado de ações sinalizou que tudo o que foi segurando para as últimas semanas ("correção" seria muito forte de uma palavra) acabou. $ SPX e todos os outros índices principais foram divulgados para novos máximos históricos de fechamento e intradía. Isso inclui o índice Russell 2000 anteriormente remanescente ($ RUT, IWM).
Para o registro, há suporte no gráfico $ SPX em 2560 (mínimos da semana passada), 2545 (o final de outubro atrasado) e 2510, o nível de breakout em setembro. Uma vez que esta última perna ascendente no mercado começou, com essa descoberta acima de 2510 no final de setembro, $ SPX fechou abaixo sua média móvel de 20 dias, exatamente uma vez!
Volatilidade em colapso (18:22)
Postado em 21 de novembro de 2017 - 10:12 da manhã.
Por Lawrence G. McMillan.
Este artigo foi originalmente publicado em The Option Strategist Newsletter Volume 18, No. 22, em 26 de novembro de 2009.
Não importa como você o mede, a volatilidade está diminuindo. Há vários motivos para isso - e discutiremos sobre eles neste artigo. Além das percepções dos comerciantes sobre a atual volatilidade atual, existem algumas influências relacionadas à estratégia, bem como influências sazonais, que estão contribuindo para essa queda mais recente na volatilidade.
Comecemos por notar que o Índice de Volatilidade do CBOE ($ VIX) está em ou perto de seus mínimos anuais e não foi significativamente menor desde setembro de 2008, antes da falência de Lehman. O "antigo" $ VIX - negociando sob o símbolo $ VXO desde 2003 - já fechou em baixas ano novo nesta semana. $ VIX é apenas um pouco abaixo de 21, mas $ VXO já está se aproximando de 19. Embora seja verdade que essas medidas de volatilidade se baseiam unicamente nas opções S & amp; P 500 Index ($ SPX) que operam no CBOE, são e sempre têm Foi uma boa medida do humor geral e da volatilidade das ações em geral.
Padrões sazonais ao redor do Dia de Ação de Graças (Preview)
Postado em 20 de novembro de 2017 - 1:45 pm.
Por Lawrence G. McMillan.
O feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos traz vários padrões sazonais positivos que geralmente valem a pena jogar. Alguns anos atrás, costumávamos negociá-los separadamente, mas então tornou-se evidente que um geralmente "se transforma" no outro, e assim no mundo de hoje, esses três sistemas são realmente misturados em um. Os três sistemas, em seu formato original, eram:
Comentário semanal do mercado de ações 17/11/2017.
Postado em 17 de novembro de 2017 às 14h33.
Por Lawrence G. McMillan.
$ SPX permanece em uma tendência de alta, apesar de perder um nível de suporte nesta semana - um nível que ele rapidamente se recuperou. Há suporte em 2557 (baixa de quarta-feira, a partir da qual os preços aumentaram em 30 pontos por dia). Abaixo disso, há suporte em 2545 (mínimos de outubro) e, em seguida, o principal suporte em 2510 - os máximos de setembro, e a área que lançou a atual etapa desta longa reunião de mercado.
Os rácios de put-call de apenas ações são divididos em sua natureza. A proporção ponderada caiu para mínimos de vários anos no final de outubro e deu um sinal de venda pouco depois. Ele permanece nesse sinal de venda, mas a relação padrão está em um sinal de compra.
Um suplemento para $ VIX (09:07)
Postado em 16 de novembro de 2017 - 11:37 am.
Por Lawrence G. McMillan.
Este artigo foi originalmente publicado em The Option Strategist Newsletter Volume 9, nº 7, em 13 de abril de 2000.
O índice de volatilidade do CBOE ($ VIX) tem sido um obstáculo para comerciantes e técnicos de opções desde que foi introduzido no início dos anos 90. O $ VIX mede a volatilidade implícita das opções de US $ OEX. No entanto, nos últimos meses, a negociação de opções de US $ OEX desacelerou dramaticamente e muitos comerciantes os abandonaram para as opções de capital mais ativas e voláteis - especialmente as opções do NASDAQ. Como resultado, $ VIX está se tornando mais difícil de interpretar. Portanto, pensamos que talvez outro Índice de Volatilidade possa ser construído como um complemento útil para $ VIX. Seria um "suplemento" em vez de uma "substituição" porque pode vir um dia em que a maioria dos especuladores retorna ao mercado de US $ OEX. Se isso acontecesse, então $ VIX recuperaria seu antigo lugar como uma medida premier do sentimento público.
Estratégia de opção.
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Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
&cópia de; 2015 The Option Strategist | McMillan Analysis Corporation.
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