Forex trading usando VSA (Volume Spread Analysis)
A maioria dos comerciantes está familiarizado com análises técnicas e fundamentais. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado cambial, mas, em geral, a análise fundamental examina os motivos que o mercado move e a análise técnica tenta descobrir quando o movimento ocorrerá.
Existe uma terceira abordagem para analisar os preços do mercado de ações e os preços do forex. Ele combina o melhor das análises fundamentais e técnicas para responder simultaneamente ao "por quê" e "quando" questões; Esta metodologia é chamada de VSA (análise de volume de distribuição - análise de diferenças de volume).
História da análise do spread de volume.
A VSA é uma melhoria nos ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que iniciou a negociação de ações em 1888 aos 15 anos de idade. Na década de 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200 mil assinantes. Seus cursos de pedidos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método de Wyckoff é oferecido como parte do currículo da Golden Gate University, em São Francisco. Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação se baseava em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente.
Tom Williams, um antigo comerciante de mercado de ações profissional nos anos 60 e 70, melhorou o trabalho que a Wyckoff iniciou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitia desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação de 1993 de "Master the Markets" livro.
Uma abordagem à análise universal.
A VSA pode ser usada em todos os mercados e com prazos diferentes, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados, como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes de transações reais estão disponíveis, ainda em outros mercados - como o forex que não está centralizado - números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante não possa analisar os volumes do mercado cambial, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada marca.
O volume Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou candelabro. É preciso ter em mente que os grandes comerciantes profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que comerciantes profissionais se abstêm do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio da oferta e da demanda, ajudando assim o comerciante a identificar uma direção provável do mercado no curto a médio prazo.
O que é uma análise das diferenças de volume?
A VSA procura diferenças entre oferta e demanda que são criadas principalmente pelos principais players de divisas: comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, assumindo que você é um comerciante de forex que sabe como lê-los.
Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, a VSA examina a interação entre três variáveis em um gráfico forex para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda e a provável direção do mercado de curto prazo:
A quantidade de volume em uma barra de preço Variações de preços, ou a faixa (alta e baixa) O preço de fechamento.
Usando essas três informações, um comerciante qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes:
Acumulação (profissionais comprando a preços de atacado) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais vendidos a preços de varejo) Mark-down (movimento de baixa)
O significado e a importância do volume parecem ser mal compreendidos pela maioria dos comerciantes novatos, mas é um componente muito importante na realização de análise técnica de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume dá metade das informações, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença de preços (o intervalo).
O volume sempre indica os valores da transação e o intervalo de preços mostra o movimento em relação a esse volume. No entanto, um mercado de touro pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma faixa horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico! Isso sugere que há outros fatores a serem considerados ao olhar para um gráfico.
Princípios básicos de análise de spread de volume.
Cada mercado se move com base na oferta e demanda criadas por jogadores profissionais. Se houver mais compras do que vender, então o mercado sobe. Se houver mais vendas do que comprar, o mercado diminui. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, também há muitas informações a serem consideradas quando se analisa um histórico de preços. Este conceito importante é muitas vezes ignorado pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima é correto, mas a oferta e a demanda realmente funcionam de forma diferente nos mercados financeiros. Para que um mercado aumente para cima, deve haver mais compras do que vender, mas comprar ordens não são o fator mais importante. Para uma verdadeira tendência de alta, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição).
A maioria dos comerciantes desconhece completamente que a compra substancial pode ocorrer a níveis de preços mais baixos durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um castiçal bajista com um pico de volume. A VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um castiçal de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrada em um candelabro de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensa! Para uma verdadeira tendência descendente, deve haver uma falta de pedidos de compra. Os únicos comerciantes que podem fornecer esse nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas já se posicionaram para vender nos níveis de preços elevados anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. A venda por profissionais é representada em um gráfico por candelabros bullish com altos picos de volume, a fraqueza aparece nas barras superiores. Uma vez que há muito poucas compras, o mercado continua a cair até a fase de declínio (mark-down) estar completa. Os comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios de notícias econômicas ruins; tais notícias ruins encorajam as massas (o rebanho) a vender (quase sempre com uma perda). A compra por profissionais ocorre, portanto, em castiçal baixos ou descendentes!
Este tipo de atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes novatos não ouviu falar sobre isso até agora.
Como detectar e trocar análise de spread de volume.
Vejamos agora um exemplo claro de distribuição que mostra a venda maciça de comerciantes profissionais durante um mercado crescente. O gráfico de forex abaixo mostra o USD / CHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de marcação até o 1 bar, que tem um pico de volume maciço. Esta barra atimista fecha no meio da sua gama. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender; Ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário, o fechamento da barra não seria no meio do alcance. Os comerciantes profissionais vendem durante as barras de alta quando o rebanho está comprando! Este tipo de barra aparece freqüentemente após um anúncio de notícias econômicas que parece forçar um mercado crescente, levando os comerciantes de varejo de forex a iniciar posições longas. Os comerciantes profissionais aproveitam essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas.
Um comerciante devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que se fecha no meio de sua faixa e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre profissionais e o rebanho, que logo acabará no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) após terem iniciado posições de compra em preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua no bar 2. Um comerciante experiente pode ver que o bar 3 agora está fechando mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de venda no bar anterior.
Não faça parte do "rebanho"
No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado "rebanho". Os novos compradores agora se encontram presos na perda de posições longas. Os preços não podem mais subir mais alto se os profissionais não suportarem preços mais altos. Sem compradores para apoiar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar com esses preços são profissionais, mas venderam enquanto os preços eram altos, durante a fase de distribuição.
Depois que o mercado caiu, os comerciantes profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete repetidamente. É assim que os mercados funcionam! Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em diferentes prazos, este ciclo será, portanto, encontrado em todos os prazos: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. A VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como o forex, ações e futuros. A VSA é uma técnica de análise de mercado baseada nas transações dos maiores players do mercado; Ele informa os comerciantes sobre os motivos e o momento em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado.
Construindo um VSA Trade Setups Auto Scanner / Alert / Analysis.
Eu mencionei essa idéia em babybips, mas não conseguiu chamar atenção suficiente para seus membros, então eu decidi dar uma chance a forex-tsd.
Depois de quase um ano estudando sobre negociação, risco e gerenciamento de dinheiro, criei a idéia de reconhecer configurações da VSA e enviar alertas automaticamente. Há algumas ideias por trás disso, mas para a realização inicial, eu gostaria de codificar um consultor especialista ou aplicativo independente que pode desencadear alertas quando houver algumas configurações de VSA boas / potenciais.
Eu tenho codificado em C # para reconhecer configurações VSA automaticamente. Há razões que eu quero codificar em C # são a flexibilidade de usar os sinais em qualquer mercado - stock, forex, etc. A partir do C #, posso integrar o Metatrader usando facilmente o framework TradingPlatform ou usando a transferência de arquivos entre as plataformas sem problemas . Programar e codificar não é um grande problema para o meu no momento. Além disso, estou pensando em integrar redes neurais e Bayesian para a aplicação depois de ter algum resultado razoável (dados estatísticos).
Agora, devido ao meu conhecimento limitado sobre as configurações da VSA, preciso das entradas de você para me ajudar a criar uma aplicação completa que possa reconhecer configurações de VSA boas / potenciais.
O que o aplicativo parece agora - A aplicação C # atual pode extrair dados do Yahoo Finance e exibir os sinais da VSA no gráfico. Tem algumas análises básicas de tendências de fundo usando a Regressão linear com o indicador ZigZag. O indicador ZigZag é recodificado a partir do padrão Metatrader 4 ZigZag.
- Vou codificar o aplicativo para suportar o feed de dados eSignal mais tarde. Currelty, ele suporta somente os dados do fim do dia ou as importações de arquivos CSV.
- Tem alguma análise básica do gráfico, como adicionar texto, linha vertical, linha horizontal,.
- Tem algum filtro de sinal VSA básico para cada sinal individual.
- A estrutura de codificação atual do aplicativo está em cada gráfico, ele encontrará uma Configuração VSA que inclui mais de 1 Sinal VSA. Eu classifiquei sinais de VSA em classes com base em sua força e fraquezas. Além disso, verifiquei o sinal VSA individual para ver se está confirmado ou não, é um sinal ideal em seu próprio termo. Uma Configuração VSA completa terá sinais fortes em segundo plano, tendências de plano de fundo (tendência atual e maior), e todos são confirmados por sinais menores de VSA.
- Anexamos abaixo a captura de tela do aplicativo atual.
Quais são os fundamentos da minha metodologia - O meu método baseia-se na análise estatística dos dados históricos e verificada por dados fora da amostra. Além disso, eu poderia construir uma simulação Monte Carlo para o aplicativo mais tarde (futuro super futuro!). Eu acredito que um sistema que tenha melhor desempenho com base na análise estatística melhorará.
- Eu crio recurso de raciocínio e tomada de decisão, inferindo a rede Bayesiana que foi construída a partir de dados históricos.
O que você receberá: - Com base nas entradas / contribuições, cada um dos contribuintes terá uma cópia do aplicativo completo (para ser justo, será protegido por senha). Agora, posso pensar em um aplicativo que envia alertas para configurações de VSA quase boas / potenciais (e algumas análises automáticas, como linha de tendências, linha de canal com Upthrust, sugestão de parada de perda, etc. em versões posteriores)
O que você pode fazer: - Forneça configurações de comércio VSA completas com suas explicações para as regras de entrada / saída / parada-perda. As configurações da VSA não se limitam apenas ao FOREX, mas eu gostaria de ver insumos em estoque e mercados futuros também.
- Se você pode sugerir "como fazer" analisar as configurações da VSA, posso convertê-lo em código. Se a VSA é uma regra de negociação, ela deve ter regras consistentes em determinado nível. Se tiver regras, posso codificá-lo.
No futuro, à medida que avançamos, o aplicativo pode aprender com a experiência real desde que eu já implementei as funções Bayesian e Support Vector Machine. Quando o aplicativo pode reconhecer as configurações do VSA (como você insere neste tópico), podemos ter alguns dados estatísticos históricos bons. A partir desses dados, a rede neural e as funções bayesianas da aplicação podem melhorar-se tempo após vez. Em outras palavras, o aplicativo pode aprender com a experiência em tempo real após cada configuração de troca. Uma vez que eu crie o aplicativo no idioma C #, não há limites para qualquer entrada nítida de você.
Todas as declarações acima são meu julgamento pessoal, sinta-se livre para me corrigir. Todas as sugestões são bem-vindas.
Aqui está um exemplo simples que você pode fornecer. Corrija-me se a minha análise está errada.
A captura de tela é do aplicativo C # que estou desenvolvendo.
O gráfico é para AA, gráfico diário de ações, dados da Yahoo Finance. Na imagem abaixo, existem duas configurações do VSA.
Eu preciso de uma explicação completa das regras de entrada / saída para cada configuração. Por exemplo, aqui mesmo eu tenho uma tendência de baixa em segundo plano (à esquerda) onde eu tenho uma linha de regressão linear amarela desenhada. Um volume de parada marcado por uma barra de volume ultra alto que fecha o alto (meio superior), e a ação de preço não conseguiu seguir algumas barras depois (3 a 5 bares - sem mínimos novos).
Nesta configuração, a ação de preço está construindo sua fase de acumulação (?) Abaixo da baixa da barra de volume ultra alto (ou barra de sinal forte - Parando Volume neste caso). Tudo isso acontece dentro do intervalo de 5% abaixo da baixa da barra de sinal forte.
Existem dois bons Testes / Não Fornecimento porque as barras seguintes são barras altas e dentro da faixa de 5%. O intervalo de 5% é bom (?) Por não considerar a barra de volume ultra alto acima como nível de resistência.
Uma vez que a ação do preço aconteceu abaixo da baixa da barra de sinal forte, nesta configuração, usarei a entrada final quando o preço reduzir a alta da barra de volume ultra alto (barra de Volume de parada).
Dentro do código, vou analisar o gráfico e capturar o número de confirmações de sinais menores (Testes / Sem Suprimentos) e enviar o alerta quando a ação do preço se aproximar da alta da barra de volume ultra alto (nesta configuração). Essa é a idéia da aplicação.
Além disso, quando o aplicativo pode reconhecer a configuração corretamente, posso fazer análises estatísticas que se combinam com a rede bayesiana para realizar o recurso de tomada de decisão.
A segunda configuração do VSA neste gráfico é Shakeout em uma tendência de alta. A linha verde é desenhada por regressão linear, e há um bom Shakeout (barra verde como volume ultra alto) em volume ultra alto, e a ação de preços não conseguiu seguir algumas barras (3-5 bar) depois disso.
Há duas fontes confirmadas após isso e outra sem fornecimento à direita do gráfico dentro do intervalo de 5% da barra Shakeout. Preço reivindicado depois disso (mas aqui mesmo, o aplicativo não aguardará até que o preço reivindique o envio de alerta, neste caso, ele pode ter um alarme falso quando o preço quebrar o alto da barra Shakeout - ou eu poderia coloque mais filtros aqui)
Espero que faça sentido.
Eu acho que compartilhar o aplicativo que você tentará desenvolver ajudaria a acelerar o processo.
Forex.
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