Drawdown de forex significado

O que é Drawdown?

Saiba como identificar e gerenciar reduções.

Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. Os fatores de saldo líquido em negociações abertas que são moeda em lucro ou em perda. Quando o saldo líquido da sua conta é menor do que o saldo da sua conta, você tem o que é conhecido como um desconto.

Por exemplo, digamos que um sistema de troca de moeda começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, vê uma queda de capital para US $ 95.000.

Tem uma redução de $ 5.000.

O que você pode aprender com um Drawdown.

Drawdowns também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema no longo prazo. Uma grande retirada coloca um investidor em uma posição insustentável.

Considere isso: um cliente que sofra uma cobrança de 50 por cento tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio à frente dele, porque ele deve ter um retorno de 100 por cento na participação de capital reduzida, apenas para reduzir a posição de capital reduzida. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% no ano.

Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma retirada é melhor servido para simplesmente reajustar seu sistema ao invés de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital de volta até terá o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente usará alavancagem e excesso de negociação para recuperar sua conta de negociação.

Demasiada Alavancagem.

Quando os comerciantes usam alavancagem demais, um comércio ruim pode ter efeitos desastrosos - e muitas vezes o faz. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou muito confiantes, o que leva a perdas acentuadas ou a falta de vontade de aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente irá fazer sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode acabar com sua carreira.

Leitura recomendada.

O que eu aprendi Perder $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gosta de ler um livro que descreva o impacto emocional de uma redução. Discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, levando uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será impulsionado emocionalmente.

O Takeaway.

Uma das maiores dicas é ter um ponto predeterminado de perda de parada em seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de retirada que você terá. Você poderá voltar atrás depois que você entrou no comércio, sabendo que você está fora dele sem perguntas feitas quando e se o nível for atingido.

Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se eles devem permanecer no comércio. É um erro porque você será emocionalmente dirigido e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas não necessariamente mais benéfico na estrada.

Seja um passo à frente!

Para receber novos artigos instantaneamente Assine as atualizações.

O que é Forex Drawdown?

Aqueles que são novos na negociação podem não estar familiarizados com o termo de retirada que é mais comummente usado para se referir ao declínio de alto a baixo experimentado por um comerciante ou fundo durante um período de tempo especificado. Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. O saldo líquido leva em consideração negócios abertos que são moeda em lucro ou atualmente em perda. Se o saldo líquido da conta é menor do que o saldo da sua conta, isso é chamado de redução.

Drawdown forex é a diferença entre o saldo da conta e o patrimônio líquido ou é referida como a diferença entre o pico e o capital no patrimônio líquido. Como se pode saber, o saldo patrimonial muda com base no lucro / perda da posição aberta. Quando o saldo patrimonial cair abaixo do saldo da conta (ou seja, quando seu patrimônio está perdendo mais do que seu saldo), ele é referido como uma redução. O Drawdown mede a maior perda que uma conta leva, portanto, os comerciantes e os investidores devem prestar atenção à redução, pois fornece uma visão geral sobre a perda tomada pela conta.

Então, para defini-lo claramente, uma redução é o esgotamento do capital de um comerciante após uma série de negociações perdidas no mercado cambial. Normalmente, a retirada é normalmente elaborada obtendo o valor da diferença entre um pico relativo no capital social menos uma parcela relativa, ou simplesmente, o valor da diferença entre o ponto mais alto que a conta atingiu e o ponto mais baixo a conta de negociação foi esgotada para. Os comerciantes normalmente expressam esse valor como uma porcentagem da sua conta de negociação.

Isso é algo que um novo comerciante pode não querer ouvir, mas uma parte psicológica importante da negociação forex é entender que, a menos que um comerciante tenha uma conta suficientemente grande para enfrentar movimentos de mercado adversos, o capital da conta deve ser considerado capital de risco. O Forex não é o mesmo que outros investimentos, uma vez que os comerciantes, de acordo com as opções de alavancagem, podem e devem estar prontos para perder todo o capital em sua conta. Claro, na realidade, um plano de negociação é projetado para fazer exatamente o oposto, para não perder dinheiro. Ao iniciar um plano de negociação, outro passo para um comerciante é determinar o nível psicológico de redução na conta que alguém está disposto a tolerar.

Por que o levantamento forex é importante?

Muitas pessoas usam retirada histórica para ajudar a determinar um risco de investimento. Os fundos ou comerciantes que passaram por períodos de redução significante são significativamente mais arriscados. É muito provável que os fundos ou os comerciantes passem por períodos de mau desempenho, mesmo um sistema que seja lucrativo, 80% do tempo poderia experimentar uma série de derrotas prolongada. O drawdown histórico limitado sugere que um comerciante tenha gerido efetivamente o risco, arriscando apenas uma quantidade limitada de seu capital total cada vez que eles abrem uma posição.

Como comerciantes, assumimos riscos todos os dias através de cada um dos nossos negócios. Se você reconhece a existência desses riscos ou não, eles estão lá. Os comerciantes mais recentes geralmente consideram o mercado a partir do ponto de vista do quanto eles têm para ganhar em um comércio particular ou talvez eles esperem dobrar sua conta em um mês sem uma compreensão dos riscos que leva a realizar nesses níveis. Os comerciantes experientes sabem que as perdas e as cobranças são parte da negociação. Portanto, os comerciantes experientes procurarão medidas de desempenho para avaliar o sinal de sua estratégia e a eficiência da exposição. Essencialmente, os comerciantes experientes querem saber se sua estratégia está entrando e saindo eficientemente fora do mercado.

Drawdown pode ajudar os comerciantes a identificar se um sistema ou método de negociação é rentável em relação aos riscos associados a ele. Como comerciante, o desconto conseqüentemente pode dizer se você precisa alterar o tamanho padrão do contrato ou se você precisa reformular completamente sua estratégia de negociação. Os Drawdowns continuam a mudar se um novo pico ou uma calha for atingido e, portanto, não é uma constante, mas uma variável que continua a mudar ao longo da vida útil de um sistema comercial ou de um fundo. É por esse motivo; Em geral, é possível ouvir a frase de que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Como uma regra de polegar geral, quanto menor o risco por comércio, menor será o rebaixamento, mas ao custo que o crescimento ou o lucro aumenta a um ritmo muito lento.

Considerações de risco de remoção:

profundidade máxima de remoção histórica profundidade máxima de remoção histórica perda máxima de parada máxima aprovete o número de lucro de perdas consecutivas.

Você pode ter certeza de que a retirada histórica máxima ocorrerá em sua conta em algum momento. Pode vir mais cedo ou mais tarde, mas certamente virá. Embora a redução possa ser útil para determinar o risco, tem algumas limitações. Primeiro, o desconto histórico não fornece nenhuma indicação de risco futuro e é simplesmente uma medida de desempenho passado. Enquanto um comerciante pode ter uma redução histórica muito baixa, não há garantia de que eles não explodam sua conta inteira no dia seguinte. A Drawdown tem um uso limitado ao tentar avaliar o risco de um novo fundo ou comerciante, pois pode não haver dados suficientes para dar uma imagem adequada do risco de uma proposta de investimento.

Drawdown é útil para ajudar um indivíduo a determinar o risco envolvido com uma proposta de investimento particular ou como um indicador de desempenho. Embora os indivíduos tenham que perceber que, como medida histórica, não há garantia de que o desempenho passado continuará no futuro. Mesmo assim, prestar atenção ao drawdown pode ajudá-lo a lidar com o tipo de riscos que um comerciante ou um fundo tomou no passado.

Comentários (1)

Alaister H.

Deixe uma resposta.

Seu endereço não será publicado. Os campos obrigatórios são marcados *

Telefone: +44 125 920 7457 FAX: +44 (0) 844 507 0446.

Londres 78 York Street W1H 1DP.

infopaxforex.

Suporte 24/5.

Legal (Copyright) © 2011 - 2017 PAXFOREX Todos os direitos reservados.

Número de registro do Grupo Laino 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir negociar, assegure-se de compreender os riscos envolvidos e levar em consideração seu nível de experiência. Procure conselhos independentes, se necessário.

Por favor, goste do site PaxForex na sua rede favorita e obtenha acesso à página de registro da conta de bônus gratuita!

Rebaixamento.

O que é um "Drawdown"

Um recuo é o declínio de pico a curto durante um período específico registrado de um investimento, fundo ou commodity. Uma redução é geralmente citada como a porcentagem entre o pico e a calha subseqüente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade desde o momento em que uma redução começa quando atinge uma nova alta.

BREAKING Down 'Drawdown'

Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até que um novo aumento ocorra. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança de porcentagem do antigo alto para o menor. Os Drawdowns ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.

Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço da ação de uma ação. Uma redução de preço do preço da ação para o seu baixo é considerada seu valor de retirada.

Diminuição de estoque.

A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD).

Risco de Drawdown.

As deduções representam um risco significativo para os investidores quando se considera o aumento no preço das ações necessárias para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perde 1%, pois ele só precisa de um aumento de 1,01% para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20% requer um retorno de 25%, enquanto uma redução de 50% - vista durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.

Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com a retirada contínua na aposentadoria, pode encurtar consideravelmente os fundos de aposentadoria.

Avaliações de Drawdown.

Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõem deve ser suficiente para abrigar carteiras para recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de retirada em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, obrigações e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.

O preço das ações ou a redução do mercado não devem ser confundidos com o desconto de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.

Remessa Forex.

O desconto Forex é uma diminuição de um capital de investimento que acontece como resultado de várias posições perdidas. Esses negócios podem alternar com os rentáveis. A definição de redução é denominada numericamente como a diferença entre o pico e a calha da curva de capital. Para estimar um risco de retirada, os comerciantes usam uma calculadora de retirada. Deixe o & rsquo; s dar uma olhada no suporte de redução.

De acordo com esta técnica, você deve aumentar o volume de sua posição se o mercado financeiro se mover para o lado, o que não é contrário ao seu comércio. Esta técnica se adapta às estratégias baseadas na virada do preço. O movimento do preço inicial é contra uma posição aberta, mas o preço se move para a direção correta e um comerciante fecha o comércio com lucro. O suporte de retirada é a antítese exata do método de Excursão Favorável Máximo. Esta técnica aumenta o número de contratos negociados a tempo, enquanto um comerciante aguarda a reversão do mercado e o fechamento de negócios com lucro.

Quando o movimento do mercado é cotado como porcentagem.

& ndash; é a quantidade inicial de volume negociado após um comércio lucrativo.

p1 e p2 & ndash; a medida do preço inicial e final do movimento do mercado.

X & ndash; o número de contratos negociados adicionado à posição existente se o movimento do mercado atender aos critérios.

k e k% - o movimento do mercado em termos percentuais e absolutos.

O número de contratos negociados adicionado ao número inicial (já existente) se o movimento de preços atender aos principais critérios. O movimento do mercado é a direção oposta à posição em termos percentuais e absolutos.

Vamos assumir que seu capital de negociação (conta) é de 20 000 $, você começará a negociar com dois contratos e você deseja aumentar sua posição existente por 1 contrato por 500 $ se o mercado se mover na direção oposta ao cargo. Então, se o custo do contrato for de 1 000 $ e esse movimento contra a sua posição por 500 $ for realizado, você está negociando com 2 + 1 = 3 contratos, no caso do movimento com 500 $ mais. Ou seja, 500 $ + 500 $ = 1000 $ e você está negociando com 2 + 1 + 1 = 4 contratos e assim por diante até fechar sua posição ou seu capital de negociação é suficiente para aumentar o volume de contratos.

Você também estaria interessado em:

Ainda não é um cliente?

DEMO ACABA TORNE-SE.

A reprodução dos conteúdos só é permitida com hiperlink ativo para a origem original.

Os serviços financeiros são prestados pela Riston Capital LTD. Os serviços descritos em nosso site não estão disponíveis no Iraque, Japão, Coréia do Norte, União Européia, Reino Unido e EUA.